Chú trọng hơn tới quản trị rủi ro tín dụng

Hội thảo đã đề cập chính tới vấn đề quản trị rủi ro (QTRR) tín dụng - một trong những điều kiện để triển khai hiệu quả Basel II. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh tới dự và phát biểu tại Hội thảo.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh: "Nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống NH đối với Việt Nam, xuất phát từ nhu cầu đảm bảo an toàn trong hoạt động NH cũng như hướng tới tuân thủ thông lệ quốc tế, hệ thống NHTM đứng trước ba yêu cầu: Thực hiện có hiệu quả các nguyên tắc quản trị rủi ro đối với hoạt động giám sát, thanh tra hệ thống NH; đảm bảo sự an toàn của hệ thống trước các cú sốc; đảm bảo minh bạch thông tin theo chuẩn của quốc tế. Để đạt được các yêu cầu trên, quan điểm của NHNN là cần có hệ thống các giải pháp tổng thể".

"Theo đó, việc áp dụng thành công Basel II và tiến tới thực hiện Basel III tại Việt Nam là một trong những điều kiện tiên quyết. Trong quá trình áp dụng các khuyến nghị của Uỷ ban Basel, vấn đề được hầu hết các nhà điều hành của NHNN cũng như các lãnh đạo của các NHTM quan tâm là việc QTRR tín dụng theo thông lệ quốc tế. Những khuyến nghị của Uỷ ban Basel trong việc nâng cao chất lượng mô hình xếp hạng nội bộ của NHTM hay nâng cao hiệu quả áp dụng các kết quả xếp hạng tín dụng của các cơ quan xếp hạng độc lập có giá trị quan trọng trong QTRR tín dụng tại các NHTM Việt Nam", Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết.

Mở đầu hội thảo, ông Đỗ Hoàng Phong, Tổng giám đốc CIC đã trình bày về "Phương pháp chấm điểm Tín dụng thể nhân của CIC". Theo ông Phong, thông tin tín dụng giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát rủi ro tín dụng của các định chế tài chính hoạt động trong nền kinh tế thị trường. Hiện nay, thông tin tín dụng của CIC hỗ trợ các TCTD trong suốt chu kỳ tín dụng, cung cấp các gói giải pháp, sản phẩm theo lô cho các TCTD, hỗ trợ các TCTD có đủ nguồn thông tin phát triển, xây dựng mô hình QTRR tín dụng hiệu quả.

Yêu cầu đặt ra với mô hình đánh giá này là sử dụng dữ liệu hiện có của CIC, các công cụ thống kê để phân tích các số liệu. "Có thể chấm điểm tín dụng với số lượng lớn với toàn bộ khách hàng thể nhân, tính đến cả khả năng mở rộng, nâng cấp khi có thêm nguồn dữ liệu thì mô hình này được sửa chữa, thay đổi và hoàn thiện hơn", ông Phong nhấn mạnh.

Để làm rõ hơn tầm quan trọng của thông tin tín dụng cũng như việc quản trị, giám sát rủi ro tín dụng đối với việc triển khai Basel II, ông Lê Trung Kiên, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách An toàn hoạt động ngân hàng, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng (NHNN) khẳng định: Triển khai Basel II tại Việt Nam gắn chặt với câu chuyện QTRR. Bên cạnh các yêu cầu đáp ứng các tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn thì Basel II yêu cầu khắt khe hơn, toàn diện hơn trong việc QTRR đối với những rủi ro trọng yếu trong hoạt động NH: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản...

Ông Kiên cho rằng: "Việc kinh doanh NH cũng chính là kinh doanh rủi ro, QTRR tốt mới phát triển được hoạt động kinh doanh hiệu quả". Ông cũng chia sẻ thêm, bản thân xuất phát điểm hệ thống NH Việt Nam còn nhiều hạn chế. Đòi hỏi trong quá trình triển khai Basel II thì mỗi NH cần có những cơ chế phù hợp, nâng cao nguồn nhân lực; đặc biệt xử lý cơ sở dữ liệu thông qua CIC, tạo ra các hạ tầng cơ sở đảm bảo NH có đủ điều kiện triển khai Basel II theo đúng lộ trình Thống đốc phê duyệt.

Về phía CIC, ông Đỗ Hoàng Phong chia sẻ, trong thời gian tới, CIC sẽ tích cực tuyên truyền cho người vay về điểm tín dụng cá nhân, cung cấp báo cáo tín dụng và điểm tín dụng cho khách hàng, tích hợp và cung cấp điểm tín dụng khách hàng vay trong các sản phẩm, dịch vụ của CIC cho NHNN và các TCTD.

Đồng tình với mục tiêu trên, ông Ajay Surana, Giám đốc Giải pháp rủi ro cho DN, Moody's Analytics cho biết, cơ quan này cũng có sử dụng thông tin tín dụng của CIC trong việc đánh giá xếp hạng của mình, tuy nhiên, thông tin về DNNVV vẫn chưa toàn diện, chủ yếu mới chỉ tập trung ở khách hàng thể nhân và bán lẻ. Ông Ajay khẳng định, thông tin tín dụng mà CIC cung cấp thực sự rất quan trọng, nhưng vẫn cần bổ sung thêm trong thời gian tới.

Thanh tra, giám sát việc thực hiện Basel II phải dựa trên phương pháp thanh tra trên cơ sở rủi ro. Với Basel II, có nhiều sự khác biệt so với phương pháp thanh tra, giám sát đơn thuần: thanh tra nhiều hơn, cần nhiều công cụ, thông tin đối chiếu chuẩn mực hơn để xác định. Nên cần có sự đồng bộ trong triển khai việc xây dựng các công cụ thanh tra giám sát, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thanh tra giám sát rủi ro.