Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa đưa ra nhận định rủi ro chất lượng tài sản của các NH Việt Nam vẫn đang duy trì ở mức cao, dù một số quy định mới đã điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại nợ. Có thể chia rủi ro NH thành một số nhóm chính: rủi ro về ngân quỹ, rủi ro về lãi suất, rủi ro về tín dụng, rủi ro về tài sản khác… Trong đó, rủi ro tín dụng là rủi ro thường xảy ra nhất và ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của NH.
Có nhiều quan niệm hiểu rủi ro tín dụng chỉ là rủi ro khi khách hàng không trả được nợ vay. Nhưng trên thực tế đấy mới chỉ là một phần, một loại rủi ro tín dụng khác nằm ở danh mục, khi NH tập trung quá nhiều vào một loại tài sản.
 |
| Quản trị rủi rođòi hỏi phải được xem xét từ những điều nhỏ nhất |
Theo một chuyên gia thì, hầu hết các NH cũng đã có phân loại tài sản đảm bảo: như giấy tờ có giá bảo lãnh, chứng khoán, BĐS... Trong đó, BĐS vẫn là tài sản chiếm phần lớn. Khi có vấn đề với rủi ro tín dụng, để giải quyết, thường thấy các NHTM sẽ mang các tài sản thế chấp này thanh lý.
Tuy nhiên, chất lượng của tài sản thế chấp mới là vấn đề. Tài sản không những phải đảm bảo tính pháp lý, có giá trị mà còn đòi hỏi ở việc quản lý tài sản này. Với tài sản thế chấp là BĐS, NH thường cho vay tối đa 70% giá trị BĐS. Nhưng không ít trường hợp BĐS khi cần thanh lý thì lại không thanh lý được do nhiều nguyên nhân như vướng quy hoạch, giá thị trường xuống thấp... khiến NH khó trong việc phát mại thu hồi vốn.
BĐS vốn là lĩnh vực nhạy cảm và nhiều biến động, nhưng lại thường được đem ra để thế chấp vay vốn NH. Khi BĐS rơi vào đóng băng sẽ khiến giá trị của tài sản thế chấp giảm, NH khó phát mại tài sản nên sẽ có ảnh hưởng đến cả thanh khoản. Như vậy, có thể thấy rủi ro về chất lượng tài sản thế chấp sẽ liên luỵ tới cả rủi ro về tín dụng, thanh khoản... của NH.
Khi NHTM xem xét, quyết định cho vay thì tình hình hoạt động kinh doanh, doanh thu tạo ra dòng tiền trả nợ của khách hàng mới là điều quan trọng. Theo TS. Cấn Văn Lực, rủi ro tín dụng được các NHTM chú ý rất nhiều, tuy nhiên các rủi ro còn lại ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng thì còn chưa được để tâm. Điều quan trọng là phải hình thành “văn hoá quản lý rủi ro”, nâng cao nhận thức của lãnh đạo mỗi NH về quản trị rủi ro cho chính đơn vị của mình.
“Khẩu vị rủi ro của mỗi NH là khác nhau, nên cần những chiến lược và kế hoạch khác nhau”, ông Đào Gia Hưng, Phó Giám đốc Khối Quản trị rủi ro (VPBank) chia sẻ thêm.
Lãnh đạo một NHTMCP khác cho rằng, cần tăng cường huy động đối với kỳ hạn dài. Nguồn vốn huy động với kỳ hạn dài sẽ giúp các NH hạn chế được những rủi ro kỳ hạn khi cho vay đầu tư BĐS, giảm thiểu sự thiếu hụt thanh khoản, giúp NH chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến nghị hoạt động kiểm soát rủi ro, đặc biệt là rủi ro về tài sản thế chấp phải được phân định rõ ràng; hạn chế trường hợp chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.
QTRR về chất lượng tài sản cũng đòi hỏi mỗi NH phải bỏ ra một nguồn lực không nhỏ để có hệ thống QTRR lành mạnh. NH cũng phải sâu sát hơn trong việc định giá tài sản thế chấp, kiểm soát khả năng thu hồi vốn nếu không sẽ dẫn tới tình trạng nợ chất chồng từ khách hàng.
Bỏ ra một sự đầu tư lớn cho QTRR, NH đương nhiên phải chấp nhận hy sinh lợi nhuận ngắn hạn để nâng cao lợi thế cạnh tranh, khẳng định vị thế về lâu dài. Nhưng cái “được” từ việc này thì khó mà đong đếm, bởi quản trị tốt, thì mọi thứ khác sẽ tốt theo.
Với sự hội nhập kinh tế cùng sự tham gia ngày càng mạnh mẽ hơn của hệ thống NH nước ngoài tại Việt Nam, các NHTM trong nước cũng phải nghiên cứu dần tiệm cận với các chuẩn mực quản lý rủi ro theo thông lệ quốc tế. Tổ chức, quản trị ảnh hưởng rất lớn tới giá trị, hoạt động kinh doanh cũng như uy tín của NH.
“QTRR không thể coi nhẹ và nhìn chung chung được, mà đòi hỏi phải quản trị từ những điều nhỏ nhất, chi tiết nhất. Ở đây là chất lượng của tài sản thế chấp, mới có thể giữ cho nền tảng lớn hơn không bị lung lay, giúp NH có khả năng chống đỡ trước rất nhiều biến động của thị trường tài chính”, một vị chuyên gia nhấn mạnh.
